さくらのVPSは主にLinuxなどのOSをインストールできます。

しかし、Windowsもサポートは無しですが、
さくらのVPSにもWindowsをインストールすることが出来ます。

注意点

私が去年試したときはWindows8はインストールできませんでした。
後ほど紹介する2つの方法で試してもダメでしたのでWindows7をお勧めします。
Windows7にインストールするのはライセンス上の縛りから価格が高め
パッケージ版である必要があります。
これはWIndows7までパッケージ版とDSP版に分かれていて
DSP版はパソコンパーツとの販売に限られ、さらに同時購入したパーツを
DSP版をインストールするパソコンに組み込む必要があるからです。
VPSは仮想環境なのでパーツを組み込むことは出来ないので
そのような縛りの無いパッケージ版を使用します。
Windows8ならDSP版でもOKです。(でもインストールは出来なかった

インストールする方法

ディスクイメージをアップロードしてインストールするか
ローカルPCにKVMを構築して仮想HDDイメージを流すか
の2つ

簡単なのは上のISOインストール。
KVMを構築するのは面倒ですがVirtIOを有効に出来るので
多少パフォーマンスは良くなります。

でも普通に使う分にはあまり違いは無いのでリモートデスクトップの用途なら
ISOインストールで良いと思います。

さくらのVPSではISOインストールでVirtIOを有効にできません。
これはドライバがインストールディスクに含まれないので
VirtIO対応のHDD,NICなどのドライバが無くデバイスを認識できないので
インストール出来ません。
どこかGMO系のVPSではインストールディスクの切り替えが出来るみたいで
ISOインストールでもVirtIO有効に出来るみたいです。
私的にはGMO系で痛い目に逢っているので使う事はないです。